最近の投資活動 2020年秋
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最近の投資活動 2020年秋

2020年秋時点の投資に関するメモをまとめておきます。米国ETFを中心に、ロボアドバイザー、国内ETFとFXのシステムトレード、暗号資産まで。
最近の投資活動 2020年秋

前回のオプションで失敗のメモからずいぶん長い間更新をさぼっていました。オプションはあれ以来触っていないのですが、引き続き投資活動は継続しています。

長期投資用に保有している資産は米国株式、米国債券、ロボアドバイザー、iDeCo。短期トレードは国内株式、FXで行っています。職業上の理由から国内の個別株が買えないため、個別株は米国のみになり、国内株式はETFのみです。

暗号資産回りだとEthereumとDeFiの動きをウォッチしています。投資という点ではハイリスクなので、お勧めしませんが、ITの動きとしては面白いので、触ってみてます。

長期投資

米国ETF

長期投資用の大部分は米国ETFの定期積立が占めています。株式、債券ともにETFを通じて投資しています。株式55%、債券45%程度と若干保守的な構成にしているのは、以前「2020年に向けたリスク調整」で書いた通りです。COVID-19の大流行が発生して、結果的に調整が功を奏した状態になっています。

この記事を書いているときの構成比率です。

  • BND:45.66%
  • VYM:26.90%
  • VGT:16.88%
  • CXSE:2.76%
  • VOX:1.85%
  • 個別銘柄:5.95%

昨年の方針から変わっている点は、中国株式(CXSE)、通信サービスセクター(VOX)、個別銘柄を追加した部分です。

CXSEは、中国の民間企業に投資するETで、テンセントやアリババなどIT企業の構成比率も高く、IT推しの私にとってちょうどよかったので、選定しています。VOXは、VGTに含まれないIT企業に投資するために追加しています。一度利益確定したこともあり、比率が下がっていますが、VGTとリバランスを考えてもよいかもしれません。

個別銘柄は、コンサルティング会社をいくつかピックアップして投資しています。日本でも有名なあの大手ITコンサルや老舗のあの会社などです。あまり論理的ではないのですが、混沌の時代でアウトソーシングやコンサル需要はあるのではないかと考えているので少し投資しています。

成績は悪くはないです。数年前から投資しているVGTの含み益が特に大きいですが、COVID-19を経てもトータルでプラスになっています。私のメインの投資になってます。

ロボアドバイザー

システムトレードをかじっているため、正直必要性は感じていないのですが、一度も使ったことがなかったので、試しにやってみました。使っているのは、FOLIOのROBO PROというサービスです。AlpacaJapanと共同開発したAIを使ってダイナミックに資産配分を入れ替えてくれるらしいです。

2月からの成績はCOVID-19の影響もあり、あまり揮わない感じでしょうか。収支はトントンですね。これなら自分でやってもよいのかもしれません。ベンチマークがTOPIXというのもどうなんだろう?とふと考えたりもして、そのうちやめるかな、という感じですね。

iDeCo

これはあくまでも守りの資金ということでほかの長期投資よりも保守的に、外国債券65%、外国株式35%にしています。当分は触らない資金のため放置しています。サラリーマンだと拠出できる上限が低いのであまりやる気が出ないですね。コツコツ続けていくことにしましょう。

短期トレード

国内株式

国内株式といっても日経225とTOPIXのETFを使ったロングショートだけやってます。単純な機械学習を使ったものです。次の1週間で日経225とTOPIXのどちらのリターンが大きくなるかを予測して賭けるだけです。改善していますが、まだまだ投資を増やせるほどのパフォーマンスには至っていません。

FX

FXは試験的に強化学習を使ったシステムを動かし始めました。強化学習というと大げさですが、ネットに転がっていたサンプルソースを基にAPI経由で取引させるだけのものです。現状、過去のデータから学習させるソースを書けていないので、その辺りの整備を続けていくのがタスクになりそうです。

今のところ大損はしていないので、しばらくは少額で運用し続けて、運用額とレバレッジを少しずつ上げていこうと思います。

その他

暗号資産

仕事でブロックチェーンのことを調べる機会があり、最近注目しています。

ブロックチェーンが持つ多くの課題を解決する取り組みとしてEthereum 2.0の開発があります。うまくいくことを見越してEthereumを少しだけ購入しました。価値のないものに価値を見出してる点ではかなりリスクがあると思っています。勉強程度にしておこうと思います。

あとはDeFiという分散型金融サービスが面白そうなので、実際に資金を入れて使ってみています。Uniswapという暗号資産取引サービスとCREAMという暗号資貸借サービスです。

Uniswapは、暗号資産同士をSwap(両替)でき、自分が持つ2種の暗号資産を同額預けることで、取引サービス利用者に流動性を提供し、預けた金額に応じた手数料収入を得られます。CREAMは暗号資産を貸し付けることで金利収入を、金利を払うことで暗号資産を借りられるサービスです。

ブロックチェーン上のコードを誰でも読むことができ、脆弱性をついて盗難事件も多く発生しており、多くの金額を預けることはお勧めしませんが、銀行などの仲介者の機能をソースコードに置き換える点は面白い実験だともいますので、引き続き注目していきます。

さいごに

久しぶりに最近やっている投資について簡単にまとめてみました。自分はシストレをやっているといえるのか?という気持ちになりましたが、他人と比べることなく、地道にやっていくしかないですね。

機械学習と投資の学習としては、COURSERAのこのコースは面白かったです。

Machine Learning for Trading専門講座

マイペースに、楽しみながらやっていきましょう。